Historiquement, la méthode quasi expérimentale des doubles différences a été l'une des méthodes les plus populaires, parmi tous les articles quasi expérimentaux publiés en économie. Le modèle le plus courant utilise des données de panel dans lequel les groupes sont traités à différents moments dans le temps. Dans de telles situations, le modèle d'effets fixes est employé avec des variables indicatrices pour le temps et le groupe. Toutefois, de récents travaux de Goodman-Bacon montrent que cet estimateur est biaisé si les effets de traitement sont dynamiques. Je montrerai le biais des régressions MCO avec effets fixes pour les données de panels sous des effets différentiels de temps et de traitement dynamique, y compris une simulation qui illustre la gravité du biais. Si le temps le permet, je discuterai d'un estimateur récent de Callaway et Sant'Anna qui ne produit aucun biais dans la situation mentionnée ci-dessus. 

L’évènement est organisé par les ateliers méthodologiques de Montréal et le Centre pour l’étude de la Citoyenneté Démocratique. 

Contactez Semra Sevi (semra.sevi@umontreal.ca) pour rejoindre l’atelier sur Zoom. 

DATE : jeudi 5 novembre, 13h